Платформа «Robinzon»

Итак. Для тестирования стратегий мы с вами можем воспользоваться  программой TSLab. Вся информация о том,  как тестировать и какие стратегии использовать, находится на странице «Стратегии». Но для того, чтобы реализовать протестированные стратегии на практике, необходим качественный программный продукт, учитывающий все тонкости высокочастотной торговли на срочном рынке FORTS. Когда будут задействованы реальные деньги, важна каждая деталь. Поэтому для реализации практической торговли мы разработали платформу «Robinzon».

 

Назначение

 

Платформа «Robinzon» разработана для трейдеров срочного рынка FORTS и предназначена для автоматизации практической торговли. Работает в связке с терминалом QUIK. Наилучшим образом адаптирована для всех арбитражных стратегий. Способна реализовать любые алгоритмы, описанные в закладке   «Стратегии».

 

 

Функциональные задачи

 

Диверсификация

Для того, чтобы результаты нашей торговли имели более сглаженный и стабильный характер, необходимо задействовать качественную диверсификацию. Т.е. использовать в торговле несколько роботов одновременно. А то и несколько десятков или сотен. В то время, когда одни параметры минусуют, другие имеют шанс вытянуть общий результат в плюс.

При торговли к примеру на 30 роботах одновременно, графики с нанесёнными сделками за день могут иметь примерно такой вид:

 

Это основные, но не все инструменты, доступные к торговле.

Проскальзывание

Для парного трейдинга вопрос с проскальзыванием очень критичен. Особенно для тех стратегий, где потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в платформе «Robinzon» этой теме уделено соответствующее внимание.  Ключевым моментом является то, что первая нога торгует лимитными ордерами. Цены для этих ордеров рассчитывается ежесекундно исходя из ситуации в стакане второй ноги. Т.е. анализируются цены и объёмы в бидовой и асковой областях стакана второй ноги. Помимо этого предусмотрены и другие приёмы для защиты от проскальзывания.

Частичные входы (выходы)

Во время торговли может возникнуть ситуация, при которой Ваша лимитная заявка удовлетворена не в полном объёме. Например, в заявке на покупку стояло 5 контрактов. От этой заявки «откусили» только 3 и рынок отскочил. Такое бывает. Ничего страшного, платформа разрулит это корректно. И остаток от заявки не потеряется и вторая нога зайдёт пропорционально тому объёму, который вошёл в первой ноге.

Как "провернуть" большие объёмы

Если есть необходимость торговать большими объёмами на одних и тех же параметрах, то актуальность вопроса с проскальзыванием усиливается. Решается это так. Вместо одного робота с большими объёмами создаются несколько роботов с меньшими объёмами. Каждый из этих «мелких» роботов будет торговать независимо от других, анализируя стакан второй ноги, дабы ударив по рынку, взять ту цену, которая его устраивает. В результате все эти роботы будут заходить поочерёдно и время их входа в позицию может немного затянуться (от нескольких секунд до нескольких минут).

Разрешённое время входа в позицию

В платформе реализована функция разрешённого времени входа в позицию.  Оптимальную величину раздвижки для входа определить трудно. Сегодня это одно значение, завтра — другое. Соответственно, далеко не всегда целесообразно входить в позицию с самого утра. Иногда нужно дать возможность бумагам «разбежаться», а для этого нужно время. Поэтому в свою торговлю нужно включить фактор разрешённого времени входа. Эффективность данного подхода подтверждается и тестами и реальной торговлей. Более подробно на эту тему на  видео.

Автоматический риск менеджмент

Риск менеджмент — неотъемлемая составляющая профессионального трейдинга. Для ограничения рисков в функционале платформы встроены механизмы для ручного настраивания автоматического контроля размера открытых позиций по любому из задействованных инструментов.

Статистика реальной торговли

Результаты торговли всего разработанного нами портфеля отображаются в терминале QUIK. Тут всё просто. Но помимо этого возникает необходимость в детализации этих результатов. Нам понадобится информация о том, какие результаты на практике показывает конкретно тот или иной робот. Такая возможность у нас с вами тоже есть.

Исключительная надёжность

Это действительно так. Не смотря на то, что платформа может торговать одновременно очень большое количество роботов, она никогда не ломается, не глючит и не подводит своего хозяина! В умелых руках она способна превратиться в настоящий денежный станок!